Phyllis2019-07-23 01:37:10
Phyllis请问老师 本小节视频最后的例题是把连续复利的Rf转化成了每季度的利率进行折算了才可以和原本题干中的7%进行相减。但是为什么不是把季度的7%折算成连续复利的呢？公式中括号后面最后也是用连续复利的e的负RT次方求的，不明白为什么要前面都转化成季度的，我觉得只有一种方法就是全部统一成连续复利的，不对吗？ 求赐教
回答（1）
Adam2019-07-23 10:22:53
Adam同学你好，
7%季度复利是协议利率。是事先规定好的，在结算日结算利息差时是根据协议利率来计算的。因此要先将连续复利，转换为季度复利
而最后估值时要与前面区分开来，是将利息差按照实际给出的市场利率折现
此处给出的市场利率是连续复利
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