李同学2019-07-21 15:55:05
李同学这题解法怎么做？
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Robin Ma2019-07-22 13:28:50
Robin Ma同学你好，给你一个思路，题目问你的是A和B投资组合的相关性，改写成如下形式COV(0.75EQUITY+0.2BOND，0.45Equity+0.65Bond），再进行展开就好了，因为A资产的股票受股价的影响是0.75 债权影响是0.2，所以A的资产是收到他们组合影响的。
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cov（a+b，c+d）怎么作展开呢？
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=cov（a+b，c）+cov（a+b，d）=cov（a，c）+cov（b,c）+cov（a,d）+cov(b,d)
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另外想多问一个问题，在多元回归中，联合假设检验为什么要用F统计量呢，F不是用来检验两个方差是否相等的吗，而联合假设检验的H0是贝塔1=贝塔2=贝塔3=…
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并没有说过F分布只能用于检测方差是否相等，F分布的本质是由两个卡方分布构成的，只要你能构建出F分布，那么他就可以检验别的东西。
在这里是因为残差平方和/残差项方差 服从于 自由度为n-p-1的卡方分布，而 回归平方和/残差项方差 服从于 自由度为p的卡方分布，因此 S回/P 再除以 S残差/n-p-1 可以人为构造出一个自由度为（p，n-p-1）的F分布，只要当原假设贝塔1等于贝塔2=贝塔n=0 被拒绝，这时候认为线性回归的效果是显著的（S回会显著大于S残差），因此这个F分布也会跟着显著。 当做兴趣了解即可，考试不考
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