严同学2019-07-19 23:28:53
严同学麻烦老师用个例子说明下basis risk？
回答（1）
Adam2019-07-22 10:30:24
Adam同学你好，基差风险在第三门中会有更加详细的讲解，
所谓基差风险，简单地理解，就是投资者在对冲的时候，因为期限或者标的资产不是完全一致的情况，给投资者的对冲带来的额外的风险。
到目前为止，我们所考虑的对冲实例过于完美，几乎不太可能发生。在这些完美的实例中，对冲可以确定将来买入资产的准确时间，也可以用期货合约来消除几乎所有的在相应时间由于资产价格变动而带来的风险。在实践中，对冲常常没有那么容易，部分原因如下：
1.需要对冲价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一致
2.对冲者可能并不确定资产买入及卖出的时间
3.对冲者可能需要在期货到期日之间将期货进行平仓
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