Phyllis2019-07-19 17:12:00
Phyllis请问老师 The coefficient between the stock’s returns and the return on the industry index is statistically different from zero at the 99% confidence level. 第四个选项这里，为什么说是显著区分于0 的呢？没懂，要区分也应该是2.58吧因为99%
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Robin Ma2019-07-19 18:00:37
Robin Ma同学你好，2.4/0.6大于2.58，因此在99%的置信水平上显著，这里是用回归系数的t检验统计量去比较的，因为回归系数的原假设是等于0，所以要拒绝并证明区别于0.
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好的 再想请教老师，是说双尾的所以原假设是H0=0这个样子吗？还是说因为是t-tests所以分子上的b1 cap 减b1项的b1是等于零。而且这个选项没有写单双尾的问题，如果是t检验的话就不是用正态分布的2.58了，不知道单双尾也没法查表啊。怎么思考老师？我还是有点蒙圈，求赐教
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同学你好，首先先建议你看下基础班的视频，这里的逻辑是这个样子的，你在多元回归也好，单元回归也罢，你做回归分析的时候总是希望Y和X 是有相关性的，不然你就没必要去做该回归了，因此X前面的系数b 你肯定不希望他是0吧，在假设检验里面我们把想要拒绝的放在原假设，因此我们的原假设才是b=0，然后因为原假设的符号是等号，所以这是一个双尾的假设检验，如果原假设符号不是等号，就是一个单尾的假设检验，要这样子去理解，实际考试要自己去判断的，要看人家想要拒绝的是什么。
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