严同学2019-07-18 23:46:18
严同学37题 在算tracking error 时 怎么没考虑portfolio与benchmark的各自权重？
回答（1）
Adam2019-07-19 09:34:35
Adam同学你好，
计算资产组合的方差要考虑权重：意味着同时持有两种资产
而TEV描述的是超额波动率。其本身并不是持有两种资产
其公式是基金经理主动投资组合的收益率与基准组合的收益率（benchmark）之差的标准差，并不涉及权重关系
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