吴同学
回答（1）
Robin Ma2019-07-18 19:00:45
Robin Ma同学你好，B的意思是金融危机时候，违约相关性急剧上升，这时候即使你做了分散，也起不到分散化的效果，因为你分散的资产也发生了违约。
A的意思是金融危机发生的时候，只有边际的小部分相关性变化，或者说风险变化并不大，因此不需要进行风险管理，这是错误的。
C和B相反
D选项的意思是危机来的时候，对VAR模型的相关性系数这一参数进行提高，这样就能对当下的风控起到作用，但是在危机的时候，损失都是远远大于VAR值，甚至超过历史上任何一次损失，有些银行直接就倒闭了，所以这个方法并不能产生效果。
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