范同学2019-07-18 06:28:58
范同学这个样本取数的步骤老觉得和前面生成的这部分不一样，怎么理解呀？说一下思路呗，谢谢了。
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Robin Ma2019-07-18 10:15:13
Robin Ma同学你好，这部分内容掌握大致思路即可，具体过程无需掌握，对于服从正态分布的数据，例如在做模拟的时候可以用excel生成正态随机数。
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我问的就是前面那个公式生成的思路？哈哈
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老师，你看那个adm那个助教老师，他总给我说思路。比如同学你好，1.上述问题，老师已经回答过你啦。你在看一下2.对冲和损益办法比是什么，我没有在你给的图片中看到3.1：波动率用于衡量股票价格变动的不确定性。当波动率增大时，股票价格大幅上升或大幅度下降的机会将会增大看涨期权的持有者不仅可从股票上升中获利，而且当股票下跌时其损失是有限的。因为期权的最大损失只是期权费用类似的看跌期权持有者从价格下跌中获利，损失有限。所以随着波动率的增加，看涨看跌期权的价值都会增加。3.2：而在希腊字母中，Vega反映的是期权价值变化与资产波动率变化的比率。反映的是一种敏感程度首先Vega=S0*N'(D1) *根号T。根据公式是可以画出Vega与股票价格之间的关系的。其次从期权价值的上下限去的分析，看涨期权为例。那个图像是带有一条曲线，两条平行线的，你去看一下在itm、otm时，资产价格波动幅度对期权价值影响不大（趋近于边界线）。你能不能从这个角度给我讲一下呀？谢谢咯。
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同学你好，并不是每个题目都能从源头进行解释，我之前难道没有这样帮你解释过么？解释了难了会造成理解困难，我也希望解释了简单点，但是数学不同于产品和估值，理科从来就不是一门容易的学科，即使是估值和产品学深了 学顶尖了，也是要用到复杂的数学，这是有壁垒的，并不是每个人能都达到一定的高度的，这里的知识点其实你根本不用去记忆的，考纲的要求是定性理解，而不是定量计算，而且notes直接抛出了一个随机数生成的过程，并没有介绍其中的过程是什么，他略过了这个生成过程的解释和思路，而且这个构造过程一定是极度复杂的。考试从没考过而且也基本不会考。
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好吧，谢谢了。我先记结论吧，慢慢消化。
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这一段你也别去记住结论，你如果学有余力可以以当做兴趣去记忆，随机数的生成方法有很多种，有的是在连续均匀分布中随机生成，有的会在一定分布下随机生成，一般来说，如果数据符合正态分布，那么你就用软件里面的生成正态随机数的功能，以此类推，notes毕竟是原版书的改写，而且也会增加一点实操领域的内容，优点在于简洁明了，我也喜欢用notes，缺点在于有些部分其实并不是原版书想考察的真实意思，图中的方法是利用了 分解的方法构造出一个随机数，模拟的内容 你主要要掌握 （1）模拟的优缺点 （2）对偶变量法（antihetic variates） （3）随机数生成过程（不要记忆公式，记住思路） （4）方差减少，并计算减少了多少（类似于本来做100此实验方差是10 现在问你做1000次方差会变什么样），这几个是比较容易也是容易考点的点，其余的有时间可以去学，我当时学了也没考。。。。。考了个（4）
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谢谢了
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