范同学2019-07-17 13:48:56
范同学老师，它又介绍这个模型的思路是什么？只告诉我它的经济思路就行，不需要推导，谢谢了。
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Adam2019-07-17 14:07:52
Adam同学你好，
在计量信用风险的经济资本时，
其估算的关键是选择概率分布，因为我们只对这种分布的尾部感兴趣。 信用风险通常不是分布式的，而是高度倾斜的
因此选择了一种分布是β分布。
这种分布在建模在0和c（> 0）之间变化的随机变量特别有用。 在信用事件建模中，损失可以在0到100％之间变化
β分布可容纳的分布形状方面非常多，比较灵活。
当在0和1之间定义时，就引出了下面的函数
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谢谢了。
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为啥别的老师都只会说记住结论就行，听视频就行，视频我都能听懂，就你能告诉我思路。能不能给别的老师说一下，其实我就是想知道有些东西的经济学思路，你们沟通起来好沟通，嘿嘿。
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能不能让别的老师和你一样，告诉我经济学思路。
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