范同学2019-07-16 22:54:29
范同学老师，在实际操作中，我怎么用预期损失的办法给我行贷款做压力测试，看对行内经济资本的冲击呀？谢谢了。
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Adam2019-07-17 13:41:23
Adam同学你好，
预期损失是指企业日常经营中预期会遭受的损失，由于预期损失是可确定的，因此通常被企业提前计量并视为业务成本的一部分，最终体现在向消费者提供的商品和服务的定价中。
对于银行来说，每年都会有贷款客户发生违约从而引发坏账，银行可以基于历史违约数据事先预估未来可能发生坏账的数值，通过收取更高贷款利息的方式将这部分坏账损失转嫁给贷款客户。
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在实务压力操作中怎么用？
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同学你好，是这样的
实务中要考虑：宏观经济变量的传导、借款人行为模式的以及对违约损失的模拟大致这三个方面。
然后通过一些压力测试模型来来预测：由专家经验确定当前违约概率与五级分类之间的转化，及违约损失率，和经济变量的传导，等多方面的因素
根据测算的PD和LGD，相乘得到三种不同压力情景下的预期损失EL比率，进而测算预期损失金额。然后，将压力情景下的PD分段转化为五级分类结果，得到压力情景下五级分类迁徙情况及贷款不良率。
大致就是这么个情况
具体你可以看一些商业银行个人贷款压力测试的文章
http://www.docin.com/p-1654791635.html
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今天看了人行的压力测试文件，能看懂，但是这些数据确实取不来，谢谢了。
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