任同学2019-07-16 20:58:52
任同学433:老师您好，请问这道题为什么分子上的duratuon不用9要用7.8呢？分母上的duration8.4是at maturity of the contract，分子为什么不用呢
回答（1）
最佳
Adam2019-07-17 10:02:21
Adam同学你好，
通俗地说，对冲的思想是：资产/对冲工具
因为对冲的是未来的风险，如果给了预期，用预期的久期更加准确。
请注意资产是 government bond
而对冲工具是treasury bond futures，其久期是8.4
这个期货的标的benchmark treasury bond的久期是9
9与 对冲没啥关系
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