郑同学2019-07-16 18:08:08
郑同学老师能讲一下这两道题吗？我有几个点不太理解， 一支固定收益债券split into一个floater和一个inverse floater，并且floater的久期还是0，这是怎么做到的？floater和 inverse floater的期限不匹配的话，怎么搞出固定收益债券呢？我的理解是，用一支3%+LIBOR的floater的多头 和一个LIBOR的空头，可以合成一个3%的固定收益债券，但前提是他们的期限和现金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是这个floater只是在这一次reset day之前，这支floater并没有结束，以后还可能有现金流呀？
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Adam2019-07-16 18:17:23
Adam同学你好，已答
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