袁同学2019-07-16 17:37:38
袁同学时间序列模型中，可以理解为主趋势（一条直线）为trend model，再在这基础上加上cycle（光滑的cycle线），再加上noise还原整个数据吗？白噪声是指这些noise的特征吗？在满足了协方差稳定后，加上no serial correlation就是weak white noise，是这么理解的吗？做假设检验就是为了test数据特征是否满足white noise的假设？
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Adam2019-07-16 18:39:45
Adam同学你好，能否提供一下书上的图或者老师的视频位置截图
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我并不是看到某张ppt有这个疑问，而是想问我这个对整个时间序列模型的一个理解是否正确
Robin Ma2019-07-17 11:59:04
Robin Ma同学你好，时间序列是一个很宽泛的概念，可以是周期性的，也可以是季节性的，也可以是趋势性的，你这里说的是周期性建模里面的ARMA的方法，就是利用AR和MA的结合，AR模型用历史的数据解释当前的数据，而MA模型则抓住了随机扰动项（以白噪声表示）对当前数据的影响，趋势模型和周期性模型是两个概念，趋势模型是一个发散的模型，他不一定收敛于某个数字，而ARMA是一个自回归滑动平均模型，是结合了自回归的性质以及随机扰动的性质，因而这两个模型不能混为一谈。有关白噪声的性质在截图中有，你可以自己看一下。
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