任同学2019-07-16 14:03:13
任同学423，老师，您好，请问什么是immunization hedge？在ppt里也没有找到，谢谢
回答（1）
最佳
Adam2019-07-16 14:45:23
Adam同学你好
此题已经不在2019的习题册中。
immunization hedge——免疫对冲。
FRM是不涉及到这个方法的。我大概和你说一下这个的原理哈。immunization hedge主要用于对冲fixed income的风险，它的风险主要包括reinvestment risk 和 interest risk，利率对这两个风险是此消彼长的。immunization hedge就是将二者对冲为零
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