Phyllis2019-07-16 04:17:42
Phyllis请问老师 题目4题给的题干是standard deviation, 这个不是样本标准差吗？不能往公式里带吧？因为公式是variance呀 就是rho. 这是两种值，我觉得这道题不应该选D吗？ 求赐教
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Robin Ma2019-07-16 11:07:30
Robin Ma同学你好，标准差就是方差开个根号的形式而已，风险管理基础里面已经学过投资组合的方差的计算公式，这和用的什么公式没关系，因为这个公式本身就包含了 rho 和标准差了，并没有选错公式，就好比让你去三角形的一条边，你用勾股定理看起来也是平方的形式，但是确实能利用他们的关系求出解。
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不是啊老师 标准差的公式分母是n-1 ， 而rho的公式分母就是n 两个量是不一样的呀。所以我的意思是 标准差和方差开根号结果数值是不一样的。您的解释不太明白，投资组合的公式是rho,不是standard deviation呀。请问这道题为什么standard deviation可以？
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这道题目没有让你去样本均值的标准差呀，这是两个知识点，组合的方差就是组合的方差，和样本均值的标准差没有关系，风险管理基础中 马科维茨理论我们已经学过了组合的方差的计算公式，这里考察得也是这个知识点，只不过计算的公式里面带了一个rho，而不是你说的投资组合的公式rho，不是std,我们要用投资组合的方差公式来计算出某个资产的标准差，所以用的公式投资组合的方差公式，再开根号就是标准差。你看一下答案吧，答案的公式就是正解。
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对 老师我问错了很抱歉，我是想知道σ的英文是 valitility吧，Sx的英文才是 standard deviation才对？所以我困惑这里的题干描述是说 standard deviation是说错了。难道σ的英文也有standard deviation这样吗？
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sigma是标准差（standard deviation）的的意思，sigma平方式方差， volatility也是计算标准差的意思，但是翻译的时候翻译为波动率，所以这道题让你算的波动率其实就是让你算标准差，s（x）代表的是x的样本的标准差。我们用s代表样本标准差，sigma代表总体的标准差。
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