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天堂之歌

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任同学2019-07-15 14:37:46

386:老师，您好，请问这里american put的lower 不应该是Max（k-s，0）吗？这里也有s和k，带进去以后是0 为什么不能这么算呢？

回答（1）

最佳

Adam2019-07-15 15:20:03

同学你好，只这样的
put-call parity是用来确定市场中是否存在无风险套利机会的。
题中说了目的是不存在套利机会，所以使用put-call parity的不等式
而没有用美式期权上下线

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