Robin Ma2019-07-15 18:08:13

同学你好，相关结论已经在之前的问题里回答了。而且，这两个模型的本质都是不一样的，自回归自己解释自己，移动平均回归，用白噪声解释自己，如果大学是非数学系专业出身的，数学功底不好的甚至是文科生不建议从看数学书的角度去学frm，更没必要把notes的每一个知识点都弄懂，虽然这么说很功利，但是从考试的角度出发，这么做只会带来好处，能把notes所有的数学部分全部倒背如流讲清楚，所需要的数学功底是极深的，即使是研究生也很难做到这一点，frm的数学更多的是你要从经济学的角度去理解，而不是死磕推导，死磕这个公式为什么要这样解释，波动率估计 时间顺序咧这部分确实太难了，在本科阶段是不学的，即使学也是学了个皮毛，所以你更应该掌握老师上课时候说了什么，或者说老师讲解的侧重点在哪里，frm的数学即使不用到大学里的知识也有办法能掌握（一些考试的重点甚至我们早在初中就已经有所接触了，比如多元方程 二项分布，概率论），跟着讲义走，听老师的上课视频 做到理解是基本没问题的，但是按照你这个学法，第一遍下来你过一个礼拜不看你肯定也就忘了差不多了，放弃notes的偏难点，讲义为主，notes做补充，而不是舍弃讲义，掌握所有notes部分，notes还有求导和行列式运算，总不可能为了看notes重新学微积分吧。