Xinnian You
回答（1）
Adam2019-07-15 17:58:55
Adam同学你好
是这样的债券价格与利率的关系图像是个曲线
而我们讨论的久期反映的是条直线。
然后呢我们把利率进行小幅度移动，发现斜线上的价格变动与曲线上的价格变动差不多
可是呢，把利率大幅度移动，明显曲线变动的更多。斜线变动的更少。
因此说明duration在利率变动较大的情况下，会低估债券价格的变动幅度
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