范同学2019-07-14 19:52:14
范同学老师，这道第2题怎么做呀？我翻了讲义，老师把这些讲的特别模糊，我通过看书，发现我理解这部分内容特别费解，希望老师在讲解题时，把这两个模型的基本原理和区别大致给我讲一下，谢谢了。
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Robin Ma2019-07-15 18:36:30
Robin Ma同学你好，这个题应该选A，你答案选错了，问你的是AR模型和ARMA模型的区别，那么第一个显然大家都有，随机扰动项是MA模型有的（因为移动平均模型认为一个平稳的时间序列中，任意一个时刻t上的数值y_t可以表示为当前的白噪声和过去p个时刻上的白噪声的线性组合），那么ARMA模型也有这个性质，但是AR模型是没有的。ARMA是AR 和 MA的结合，所以AR或者 MA有的，ARMA DOUYOU。
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谢谢了。
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