猕同学
回答（1）
Wendy2019-07-15 14:19:10
Wendy同学你好，这题是key rate的对冲。题干中出现key rate，说明利率曲线不是平行移动的情况，所以effective duration数据不能用（effective duration说明利率曲线是平行移动的情况）。经过这样的处理，这和我们讲义上一题就非常类似了。
2-year key rate exposure of $4.04，表示的是2年的关键利率变化一个BP，Bond A头寸变化4.04元。现在要对冲，需要加入的对冲工具也应该变化4.04元，方向相反。这样才能达到对冲的目的。那就应该4.04=N*0.81/ $100.这样就可以得出N=499
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