范同学2019-07-11 14:01:02
范同学老师，上面这段话是什么意思？这个例子是怎么算出来的呀？
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Adam2019-07-11 16:12:09
Adam同学你好，
芝加哥期权交易所（CBOE）发表隐含波动率的指数。最流行的指数是SPX VIX，这是由包括标准普尔500上许多30天期限的看涨和看跌期权计算的。这一指数也被称为“恐惧指数”（fear factor），VIX取值为15意味着对标准普尔500上30天期限的期权隐含波动率估计为15%。在VIX上的期货交易是从2004年开始的，而在VIX上的期权交易是从2006年开始的，一份合约等于1000乘以指数值。
例子是：假设一个交易员买了一份VIX上4月的期权合约，当时的期货价格是18.5（相当于30天标准普尔500波动率为18.5%），并当期货价格为19.3（相当于30天标准普尔500波动率为19.3%）时平仓。交易员赚了800美元。1000*（19.3-18.5）=800
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懂了，谢谢老师。
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