甜同学
回答（1）
Adam2019-07-11 17:07:28
Adam同学你好，历史模拟法在无任何分布假设的前提下收集某资产真实历史数据，没有假设此数据服从正态分布或t分布，
而参数法是假定服从正态分布的。（数据越多越近似服从正太分布）
问的是那种情况下历史模拟法优于参数法
CD两个选项都是large number，那么在分析时就有大量的数据，那么就会近似服从正太分布
b说的是broad market index。宽基市场指数。一般指的是大盘指数。这里你可以理解为那些国外较发达的证券市场（发展有些年头了），那么相较于新兴市场的证券来说，就相对成熟
所以对于新兴的证券市场来说（数据更少，不服从正太分布，所以不适用参数法）就比较适用历史模拟法
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