甜同学2019-07-10 22:22:48
甜同学老师您好，能再解释一下体制转换波动率模型吗？
回答（1）
Wendy2019-07-11 10:30:59
Wendy同学你好，
由于资产收益波动率的真实情况是时高时低的，国家每更换一届领导集体，市场预期的波动率都会发生变动，在一定范围内，波动率依然服从正态分布，但在整个资产存续期范围内，资产的收益率则是有偏的。
这个时候我们可以用体制转换波动率模型，来针对不同时期的市场情况进行建模，以解决用一个分布拟合出现肥位的情况
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