蒋同学2019-07-09 09:39:39
蒋同学老师，这道题步骤写一下，
回答（1）
Adam2019-07-09 15:56:33
Adam同学你好，这道题问的就是凸性调整的计算
8年期的期货。其凸性调整量=0.5*(0.012^2)*8*8.25=0.00475
也就是47.5个bps
其他的期限也是这么算的
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求这道题的forward rate 是94-0。00475吗
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报价94说明期货利率是每年6%。（这是按照惯例：实际天数/360）
对于90天的利率为1.5%
对于实际天数/365,的天数计算按惯例并按连续复利是每年（365/90）ln1.015=6.308%
因此按连续复利每年6.038%-0.475%=5.563%
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