范同学2019-07-09 09:08:12
范同学老师，对数正态分布整个我都看不懂，能不能讲的详细点，谢谢了。
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Crystal2019-07-09 18:11:34
Crystal我今天的工作实在是多的不行，如果你还是觉得要推导，那么，你明天追问一下，我给你推。
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我想了想以后我也不问你们推导过程了，我来学frm是来学一种思想的，这些推导过程我也可以在数学上学，我每次问只是想问它用到哪些领域，或是为什么要用这个公式，我想学一种思想。因为我发现我的操作实践能力太差，就是有时候我学到了这些理论，我不知道该怎么用？如果你们也开一门这样的课就好了。那么能不能告诉我这些公式应该怎么用吗？谢谢了。我不要推导了，就是它具体会解决什么问题？再次抱歉。
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就是为什么会有伊藤这样的定理，它为什么要用这个公式在金融领域中。就是它为什么会结合布朗运动一起使用？然后得出一个期权定价这样的公式，我想了解的是这个，谢谢你了。
Robin Ma2019-07-10 15:13:44
Robin Ma标的资产价格服从几何布朗运动是一个人为的假设，在这种情况下再通过偏微分方程求解得到最后的BSM公式，所有的模型都有一定的前提假设与应用前提，而伊藤引理是对随机过程是求解偏微分方程的一个数学引理，通过这个引理才能求解偏微分方程，BSM模型只是所有对期权定价估值模型中最为接近的模型之一，人们为了定价期权，所以模拟了资产价格的变动，如果想学以致用并且能够自己建立模型，那么建议把大学里的数学好好学一下，这里的数学是数学系的专业教材，数论，常微分方程，偏微分方程，数学建模都要学，且精通，frm只是提到了一个皮毛，因为考深了只有专业人士才能做得出。
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谢谢老师，大学没学好，现在还挺后悔的，那么好的时间。
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