范同学2019-07-09 09:06:21
范同学老师，在股票估值时候用到了VaR，对数正态分布这种办法，我怎么都不会算均值和方差，看了中文书还是不会，你能帮我推导一下吗？谢谢。它和正态分布的均值和方差的推导为什么差别这么大？密度函数挺相似呀？
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Crystal2019-07-09 18:10:13
Crystal同学你好，首先我们是frm考试，专注的呢，应该是frm中的知识点，这个东西，我确实是可以给你讲解，也可以给你推导，但是说实话，这个不在我的工作范围之内，frm中对于对数正态分布的要求仅仅是知道性质就可以了，没有对于均值和方差作出要求，如果说你本着通过考试的目的，那么应该吧注意力放在协会要求的知识点。
我每天除了答疑会有各式各样的工作，你如果总是要求我做一些超出我工作范围的推导，少了还好，但是多了我真的扛不住。
而且做这个推导，我得默认一些东西你是清楚的，虽然我知道你是数量经济学的研究生，但是我真的不知道对于数学的部分你了解的程度。
以上的话，没有任何别的不好的意思，就是你能希望清晰一下考试的重点
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明白了，谢谢。
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