范同学2019-07-09 07:47:28
范同学老师，BLack蒙特卡洛公式能不能帮我推导一下，谢谢了。
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最佳
Wendy2019-07-09 09:35:11
Wendy同学你好，推导过程是先构建了一个组合，long delta份的Asset，short 1份call构成的无风险组合。通过化简最后得到一个偏微分方程，加上一定条件，解出这个偏微分方程就得到call和put的那个公式了。
中文的高等教育出版社的《金融工程》这本书可以做个参考
最后的这个公式，是这个偏微分方程的用希腊字母的表现形式
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