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天堂之歌

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甜同学2019-07-08 11:12:37

老师您好，按照公式计算，Mac.D和dollar duration是一样的吗，都是△P/△y？

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回答（1）

Adam2019-07-08 16:51:08

同学你好，
老师这里写的麦考利久期的公式是不准确的

修正久期与麦考利久期关系：
MD=-ΔP/Δy×1/P
=D_Macaulay/(1+y)

ΔP/Δy 叫做美元久期

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