杨同学2019-07-07 18:27:49
杨同学寻早单因子风险模型 Erp=rf+因子。 可以3个投资，算三元一次方程，简化成一元一次方程来求特定的风险因子。
回答（1）
Adam2019-07-08 09:18:53
Adam同学你好，请问你想问的是什么呢
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请问这个应用方式，我的理解是正确的吗？
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同学你好，你说的我不太理解。
是这样的
首先，多因素模型是在单因素模型的基础上选取多个风险因子，做的构造
在多因素模型当中，如果资产收益率对某一个风险因子敏感程度β为1，而对其余所有风险因子敏感程度β为0时，我们称这个投资组合是一个因素投资组合（factor portfolios），此时资产i的收益率仅受单一风险因素的影响
这时也就是单因素。
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