天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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吴同学2019-07-05 11:30:50

请问老师,296这题意思是时间越短,对冲效果越好,为什么呢。但考不考虑forward和future之间呢?还有一个credit risk。谢谢

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回答(1)

Adam2019-07-05 17:06:58

同学你好,这里不是这个意思,这道题虽说不考虑基差风险,但是又说了最佳对冲,总的来说还是考虑了基差风险的因素:期限与标的
请注意:sell it two months from now 
所以选择两个月的与之匹配期限,市场价格在三个月期限内发生变动更具不确定性:价格变动的风险仍是首要的
这里并没有区分远期与期货的区别

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