王同学2019-07-04 09:22:13
王同学这个公式怎么从业务角度理解呢？死记硬背记不住
回答（1）
Adam2019-07-04 10:29:32
Adam同学你好，基础公式还是要背一下的
我给你简单说说第一个公式吧。欧式
在标的资产无收益的情况下，为推导cp的关系，考虑构造两个组合：
A：一份欧式看涨期权和加上金额为Ke^(-rT)的现金
B：一份有效期和执行价格与A中call相同的欧式看跌，加上一单位标的资产
当期权到期时，两个组合的价值均为max（S_T，X），
由于欧式期权不能提前行权，两组组合在初始时刻的价值也必须相等。
也就是这个公式了
公式还是要记忆的
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