吴同学2019-07-04 00:24:02
吴同学第一个公式算的是债券价格的变动等于债券的md乘以债券的价格乘以利率的变动，这个题3m是call price，80是underlying bond的md，为什么他们可以相乘？
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Wendy2019-07-04 12:21:30
Wendy同学你好，这里的久期可以理解为delta的含义。这题的对冲的资产是这个债券。
3m是call price，3m乘以duration，是call的delta。80是call的duration，也就是call的delta。
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