王同学2019-07-03 23:57:13
王同学这张图片真心看不懂，为什么最小的premium要和最大的收益相等
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Adam2019-07-04 10:18:17
Adam同学你好，这里说的在T时刻的收益就是payoff。这个payoff折现到现在就是期权价格的上下线
是这样的
期权价格是由内在价值和时间价值两部分构成的。
抛开期权的时间价值不谈，期权至少应该值其行权时可能给多头带来的回报的现值，因此实际上期权价格的下限（min premium）就是期权的内在价值
也就是对于看涨期权来说是max（S_T-K,0）的现值
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如果期权的价格比我多头回报的价格还高，那我买期权有什么意义？那不就赔钱了吗
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同学你好，期权价格是更多反映的是一种权利。如果我到期行权时亏损的，我就不行权利了，损失一点期权费
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