范同学2019-07-03 12:25:49
范同学老师，这个我的问一下，p大于a的时候，a一般为百分之5，p大于5%时候应该是7%，不是应该在最大损失的左侧吗？和ES的概念又不一致，希望老师解答这个等式原理，谢谢老师。
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Wendy2019-07-03 15:15:35
Wendy同学你好，这里的P、a从数字上看是置信水平，不是显著性水平。P对应的是不同的置信水平，a对应的是特定置信水平
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针对上一个问题，这个图片是二级会将的内容，贴在这边便于理解Spectral Risk Measures
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老师，你能再讲的详细点不？反正我也要考二级。我就是不能理解就算是置信水平，这种表达方式也不能让ES在右边呀？没听懂，能不能再翻译和指导一下，谢谢。
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Spectral Risk Measures是什么意思呀？谢谢。老师，你觉得我原版书就能看懂6%，课倒是都能听懂，这样能过吗？我开始挺自信，后面做题和看原版书就越发不自信了，哎。
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原版书看懂60%，打错了。嘿嘿。能过吗？
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当然可以的，因为我们的原版书真的不是一般的难，而且逻辑性很差，也是它一直的槽点。不过涉及的书籍确实很经典。原版书的内容比较多，而且很多不在考纲范围内，现阶段能看懂60%很不错了。
其实一级主要掌握讲义上的内容，再做做题一般就可以了。还是比较简单的。
关于Spectral Risk Measures我建议还是先听一下二级市场风险的课程，再来看这块知识。一级在这里只涉及到考纲上的内容，还是比较肤浅的。
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我做了转换，你看看
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谢谢老师
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