范同学2019-07-03 07:30:52
范同学老师，这三页我看的特别模糊，希望你解释一下，谢谢，特别是那个thM的定义，太郁闷了。
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Wendy2019-07-03 15:01:12
Wendy同学你好，我这里做了电子的笔记，具体如下。（另外一个图我传到你的另外一题里，因为一次最多只能传三个图片，尴尬。。。。。）
关于Spectral Risk Measures一二级都会有，并且详细一点的讲解时在二级。
Spectral Risk Measures也是一种风险计量工具。在一级主要考纲要求会描述它，知道VaR、ES和他之间的关系即可。在这几页原版书种，主要探讨的权重的问题。
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那三者的关系是什么呀？Spectral Risk Measures是什么意思呀？
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Spectral Risk Measures是一种风险计量工具，就像VaR一样都是风险计量工具。
Spectral Risk Measures简而言之，是给与每一个数据（不管是兽收益还是损失数据）一定的权重，权重公式就如同原版书上的。
VaR相当于只给与VaR这个损失100%权重，其他数据相当于没有权重。
ES相当于只给及尾部损失（除VaR之外）所有损失相同的权重。
所以说，VaR和ES是Spectral Risk Measures的特例。
另外，关于Spectral Risk Measures，二级涉及的会更多一点，一级考纲基本上就是一个概念。
而且关于Spectral Risk Measures不管是一级还是二级近几年都没有考到过。
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Spectral Risk Measures一般翻译为谱风险度量
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谢谢老师
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