任同学2019-07-02 13:23:06
任同学607:老师，您好，这样的题型一直不是很明白怎么做，请您抽时间详细解析一下好吗，谢谢
回答（1）
Adam2019-07-02 15:42:42
Adam同学你好，
VAR是描述在市场正常波动的前提下，给定持有期和置信水平，资产可能出现的最大损失是多少。
对于此类找var的题来说。
1.将所给出的收益率从小到大排列（左边是损失，右边是收益）
2.根据所给显著性水平，计算α。即此题：1-99%=1%
3.根据所给数据数量。计算α中包含几个极端损失数据：400*1%=4个
4.从左往右数第四个即为400个数据中99%水平下的VAR
找出的VAR 是收益率（百分比形式）
乘本金就可以了
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