Wendy2019-07-01 15:37:15

同学你好，这里不仅包含了VaR的知识，还包括了压力测试的知识。先不要着急，根据以往经验，学习完基础班的课程，只能会一部分的题很正常的。因为后续还有强化班，冲刺班等。习题集的题比较多，强调的是广度，而且有些题比较综合，是比较难的。

压力测试这里主要可以从以下方面进行把握：
1.压力测试的优点和缺点
1.1压力测试的优点
对VaR模型的补充。
简单且直观。
直接关注尾部损失。
1.2压力测试的缺点
情景设置主观性太强。
存在错误的预警机制。
忽视可能的情景。
难以向高管层解释。
2.压力测试的作用
设置足量的经济资本来吸收极端损失；
购买保险；
调整组合结构；
重建投资组合结果以便增强分散化效果；
设置情景应急计划；
准备额外的融资渠道以应对流行性危机。
3.基于压力测试的公司治理
3.1治理结构
董事会的职责
董事会成员的职责
高管层的职责
3.2政策、程序和文件
制定书面的管理压力测试实施的政策
确保其压力测试的书面化记录。
确保第三方的文档可用。
3.3验证和独立审查
3.4内部审计
3.5压力测试在公司治理的其他关键问题
压力测试的覆盖程度
资本和流动性的压力测试
3.6全公司范围的压力测试