戴同学2019-06-26 17:02:26
戴同学老师能否做一下这道题，课上梁老师没有讲
回答（1）
Adam2019-06-26 17:12:38
Adam同学你好，
通过表格观察不难发现，美元资产和美元负债，价值都是5000万，是等值匹配的；期限的话，也是匹配的，此时通过表内对冲，到期各头寸损益情况如下：
美元净头寸=50×（1+8%）-50×(1+6%)=1美元
瑞士法郎净头寸（换算成美元）=[50/1.7×（1+13%）-50/1.7×（1+10%）]×1.55=1.37美元
净收益=1+1.37=2.37美元
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片