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甜同学2019-06-25 21:27:03

老师您好，为什么会想到用covered call来计算？不能是别的组合吗？

回答（1）

Adam2019-06-26 13:51:59

同学你好这里我们是在求欧式看涨期权的对冲，这里有两个风险因子就是c 和标的资产
无风险的基本原理是尽量不引入新的风险因子，使得这个组合无风险。所以就选用covered call来构造
另外c和标的资产s二者是有关系的：也就是delta

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