杨同学2019-06-25 16:44:00
杨同学这里的VaR为什么不是7？
回答（1）
Adam2019-06-25 17:24:31
Adam同学你好，
在FRM体系里，我们通常采用的是谨慎性的原则，按照你的观点，找的是第27个，对应的VAR值是7，按照讲义上的划分方法，VAR值是10，因为10是大于7的，根据保守性的原则，我们还是选择较大损失的那个值当做VAR值，所以VAR就是10了
即在FRM中使用1-α
30*10%=3，选倒数第三个数
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