任同学2019-06-25 09:31:15
任同学585:请问什么是variance and covariance approach?
回答（1）
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Adam2019-06-25 17:05:01
Adam同学你好，
variance-covariance方法引用的是前面马科维茨的思想，这种思想认为资产的收益可以用均值来表示，资产的风险可以用方差来衡量，只关心这两个指标，所以用这种方法来度量资产是很不准确的。这是一种比较粗糙的估计VAR的方法，只适用于正态分布。这个方法大致了解一下就好了，不是考试的重点(#^.^#)
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