张同学2019-06-23 16:51:07
张同学上课的example，算dollar rolls买和卖没有明白
回答（1）
Adam2019-06-24 12:47:21
Adam同学你好，
因为现在交易的时间是12号，所以应计利息就应该是这个月前面的12天在总的天数中的占比。抵押贷款天数计算的惯例，是按照30/360来确认的。所以，应计利息=12/30 * (5%)/12 * 100=0.167。
一个月中计划的本金的偿付加上提前偿付是未清余额的2%。假设期初是100美元的话，过了这一个月还了2%，那么到月末的时候资产池实际上的规模应该是98美元，而不再是100美元了。所以说如果再把这个资产池买回来，不需要再去买100美元的资产池，只需要买一个98美元的资产池就可以了，因为在这当中有2%的偿还。
第一种情况：持有资产池进行dollar roll
后续看下图
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