吴同学
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Adam2019-06-21 15:14:03
Adam同学你好。
组合表现出theta>0,vega>0，gamma<0，要使组合neutral，theta，时间通常不作为风险因子对冲,因为时间难以对冲。那么对冲的话，对冲品表现出的特征就是vega<0,gamma>0.
构造一个组合，这个组合是short vega ,short theta ,long gamma 我们可以画一个表格，用数字1表示比较小，数字9表示比较大，正负号代表方向，这样就能得到下表，这题也就解出来了，具体请看下表
下面的数字你也可以带进你的表里，是一样的
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老师，你并没有解决我第二章图的问题啊！！sell long-term和sell short-term之间有什么区别，帮忙填一下那个表格，谢谢
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您可以带数表示，只要表示出哪个数值的大小和正负即可
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同学你好，
sell 和buy只是方向上的不同，即正负号
short long对希腊字母的数值有影响。即数的大小
上面的那副图是有些问题的，先不要看sell buy 只站在多头方的角度看就好了
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