吴同学
回答（1）
Adam2019-06-21 16:24:11
Adam同学你好，
首先这道题A D可以先排除，因为已经达到了delta neutral了，相对其他两个选项更安全些。
对于BC
B选项，gamma delta都是大于0的，就相当于是买入了一个看涨期权，这时候他的亏损是有限的，盈利空间无限大。
C选项，gamma小于0，delta大于0，相当于买入了一个看跌期权，这时候他的盈利是有限，只有义务没有权利，和B选项比起来当然他的风险更大了
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这个老师对C的分析是不是有偏差呢？应该是卖出一个put吧。那样才有义务，吾更多的盈利？或者，我们可不可以这么理解？判断risk的大小就是判断各个希腊字母的正负，负的越多，risk越大？
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同学你好，是short put
希腊字母的正负反映的是买卖方向，gamma delta大小反映的是变化程度。
所以判断风险大小，还要结合图形，从盈亏大小的角度去进行分析
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