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甜同学2019-06-20 17:21:14

variance rate如何通过put和call option来构造啊？

回答（1）

Adam2019-06-20 19:23:57

同学你好，这是在第四门课中有讲述的
这里的方差或波动率的 rate是根据BSM模型反推出来的
在买卖权平价公式中的call、 put 中是含有d1 和d2，这里使用不bsm模型反推，

最后就是对于波动率互换了解即可，不要求计算

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