甜同学2019-06-20 12:54:36
甜同学根据前面学的有连续红利情况的公式，应该还有一个P啊？为什么这个会直接相等
回答（1）
Adam2019-06-20 15:33:04
Adam同学你好，能不能在详细地说一下你的疑问
这个P指的是什么，还有前面的连续红利的公式（你指的是asset or nothing call 还是指正常的看涨期权带红利的）？
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老师不好意思，我的问题是根据红色圈圈里的公式c应该是等于p+Se^(-qt)-ke^(-rt)啊，为什么视频中老师写的c的等式中没有p
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同学你好，
我们在剖析两值期权时时根据损益情况来构造一个看涨期权，
买入资产或空手看涨期权，同时卖出现金或空手看涨期权的损益情况与普通看涨期权的损益情况一致。
所以没有涉及p
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