天同学2019-06-19 19:52:30
天同学两个资产相关系数-1时，可以构建出风险为0的资产组合； 资产组合的标准差=单个资产的标准差加权之和，这个公式能算出来等于0吗； 这两个是一个概念吗？
回答（1）
Adam2019-06-20 16:08:05
Adam同学你好，
是的呀
我们计算风险，也就是波动率
当相关系数ρ_XY=-1的时候，由最后的公式可知理论上存在一个投资组合，可以使得组合的总风险为0。
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