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甜同学2019-06-18 11:52:52

对于欧式期权，call option不是应该用c来表示吗？书上为什么写的C？

回答（1）

Adam2019-06-18 17:19:13

同学你好
欧式看涨期权是c    对于欧式期权的平价关系来说应该是c
对于无收益资产的美式看涨和欧式看涨，二者是等价的C=c

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