吴同学2019-06-18 08:55:28
吴同学请问老师， 385这题最后make a bet on the volatility of the stock,是不是就是想达到bullish的目的？ 386这题，我写的红字部分，感觉公式没问题，但得不到正确答案。谢谢
回答（1）
Adam2019-06-18 17:02:10
Adam同学你好
385：不是的。只是说赌波动率（波动越大，越赚）的同时市场是短期牛市（资产价格有上升趋势）
386：看下图
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
请问老师：385这题就是等于问哪个的波动率大，又因为是bullish，所以选D对吗？老师是怎么分析或者说做这道题的？386题，题中并没说long call啊，只有short call + buy stock
- 追问
-
解决了，谢谢
- 追问
-
额，我指的是386，解决了，385还不行，多谢
- 追答
-
同学你好，
1.385这道题明确说投资者只关心：赌波动率的大小（strip 和strap都是赌波动率，AB选项不是赌波动率）
2.市场是个短期bullish，牛市价格上升
也就是strap（策略是买2看涨，买1看跌。认为未来资产价格由上升的趋势）
而strip（策略是买1看涨，买2看跌。认为未来资产价格有downside风险）
所以选择D
- 追问
-
那请问，AB不赌波动率，赌的是什么？
- 追答
-
AB作为交易策略，只是对价格单纯的看涨或看跌
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片