范同学2019-06-17 20:42:08
范同学老师，第40题我算出来空白处的值，基金D的波动率怎么算，我怎么算不出来？为什么只有B和D满足投资标准，标准1说期盼的残差回报至少是2%是什么意思呀？标准2又说的是什么意思啊？望解答。谢谢了。
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Adam2019-06-18 10:06:26
Adam同学你好，
1.此题不需要计算D的波动率。同时也无法计算出
2.期望的残差回报就是信息比率的分子：ERp-ERb 至少2%就是expected return-7.4%要大于等于2%
3.residual risk是信息比率的分母：tev
4.标准2说的是残差风险相对于benchmark要小于等于2.5%：也就是说tev要小于等于2.5%（tev本来就是相对于benchmark而言的）
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明白了，谢谢了。
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客气啦，加油
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