范同学2019-06-17 20:37:22
范同学老师，第36题我用计算机大括号的波动率怎么算都是2.72%，不是3.05%，能不能帮我算一下呀。第37题信息指数的分母为什么是我写的这个TEV，不是应该是这两个资产的波动率差吗？问题出在哪里了？谢谢了。
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Adam2019-06-18 09:55:32
Adam同学你好，
36：在求样本方差时：除4（这是在一段时间内截取了5个年份，所以这是个样本数据） 你计算的2.72%是除5了（这是计算总体方差）
37：信息比率的分子是投资组合的超额回报，分母是追踪误差（tracking error volatility, TEV），追踪误差是基金经理主动投资组合的收益率与基准组合的收益率（benchmark）之差的标准差，通过一个基准指标反映了投资组合的风险。追踪误差的表达式如下：
TEV=σ(R_P-R_B)：tev就是收益率差值的标准差
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好的，谢谢了。昨天问过你，又明白过来了，不好意思啊。
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没事没事，好好复习
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